Mi mujer me amenaza con autolesionarse y denunciarme

Si no ha grabado esas conversaciones de su mujer, una opción para dejar constancia en caso de que en un futuro ocurra es que usted acuda a un Notario cuanto antes y le extienda un documento público con sus manifestaciones.
Esa manifestación ante Notario no prueba que su mujer le haya amenazado con auto lesionarse pero al menos si en futuro ocurre, siempre podrá aportar esa comparecencia ante Notario.

Entiendo que lo que su mujer pretende es autolesionarse para denunciarle después a usted como autor de dichas lesiones. Debería asegurarse un medio de prueba en el que se acredite que su mujer le amenaza con hacerlo, por ejemplo mediante un testigo,a través de conversación de Whatsapp o grabando la conversación que tenga con ella con su móvil. Por ahora poco más puede hacer.

Procure grabar esas amenazas para tener una prueba si llegara el caso, y, en segundo lugar, si puede, evite estar con ella. Si desea un asesoramiento más completo, póngase en contacto con este despacho.

Lo primero que le recomiendo es alejarse de su mujer lo antes posible y lo más lejos posible. Evitar a la gente tóxica es la mejor prevención para no meterse en líos.